一個(gè)較為完整的交易系統(tǒng)包括哪些內(nèi)容？

交易系統(tǒng)并不復(fù)雜，一套交易系統(tǒng)大體就是由入場(chǎng)+出場(chǎng)+資金管理三個(gè)主要關(guān)鍵構(gòu)成的。

但是，這只是表象而非核心。

一套交易系統(tǒng)的核心在于，你由入場(chǎng)出場(chǎng)和資金管理構(gòu)成的交易邏輯。

也就是說(shuō)，你不能隨便拿幾個(gè)入場(chǎng)和出場(chǎng)一組合就號(hào)稱自己有一套交易系統(tǒng)。

比如：最著名的交易系統(tǒng)，海龜交易法則。它的入場(chǎng)就是突破20日高點(diǎn)入場(chǎng)，它的出場(chǎng)就是跌破10日低點(diǎn)出場(chǎng)。做空反過(guò)來(lái)。資金管理規(guī)則有兩方面：

1、如果浮盈0.5*atr，加倉(cāng)一次，共加三次。如果新開倉(cāng)虧損2*Atr，則全平。

2、每次開倉(cāng)使用總資金的1%。

簡(jiǎn)單不？非常簡(jiǎn)單，就三個(gè)環(huán)節(jié)而已。但是這是這種簡(jiǎn)單，讓使用它變成了挑戰(zhàn)。因?yàn)槟惚仨氁軌蛎靼姿鼮槭裁春?jiǎn)單。

為什么突破20日高點(diǎn)就入場(chǎng)？為什么不看基本面？為什么不看技術(shù)指標(biāo)？為什么不看看成交量？就如此簡(jiǎn)單的一算法就完事了？

因?yàn)楹｝數(shù)膭?chuàng)始人的認(rèn)知里，認(rèn)為入場(chǎng)根本不重要。沒(méi)有方法能夠預(yù)測(cè)行情。指標(biāo)不行，基本面不行，資金變化也不行。

他根本不知道價(jià)格突破20日后價(jià)格會(huì)怎么走，他只知道，行情如果出趨勢(shì)，價(jià)格一定會(huì)突破20日高點(diǎn)。

也就是說(shuō)，他的入場(chǎng)是在試錯(cuò)而已。突破20日高點(diǎn)我就進(jìn)場(chǎng)。方向錯(cuò)了怎么辦？我虧損2*atr就完事了。如果沒(méi)有虧到我就假設(shè)我還是對(duì)的，繼續(xù)持有。反正我最多一筆就虧2*atr，風(fēng)險(xiǎn)可控。

如果對(duì)了呢，當(dāng)他買入后，行情一通狂漲呢？他不但不主動(dòng)止盈，而且不到跌破10日低點(diǎn)那天就不出場(chǎng)。

要知道，跌破10日的低點(diǎn)那意味著他將承擔(dān)所有人都能看出來(lái)的明顯回撤。身為如此著名的交易者，他會(huì)看不出來(lái)嗎？他圖個(gè)什么？

因?yàn)樗ㄟ^(guò)承擔(dān)回撤的方式，去讓利潤(rùn)奔跑。只要行情敢漲，我就敢拿。你不跌破10日的低點(diǎn)我就不平。跌破的話，觸及了我系統(tǒng)設(shè)定的出場(chǎng)，我認(rèn)為行情趨勢(shì)結(jié)束，我將無(wú)條件平倉(cāng)。

看到?jīng)]？他的入場(chǎng)是在試錯(cuò)，出場(chǎng)是在截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。也就是錯(cuò)了就止損，對(duì)了就持有。他通過(guò)這么一套交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了一種交易邏輯：他可以在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，獲取在趨勢(shì)中的正確倉(cāng)位。

而他的資金管理邏輯中的加倉(cāng)，可以讓他在正確的時(shí)候擁有更多的正確頭寸，進(jìn)而可以在趨勢(shì)交易中獲取更多的收益。

而他的1%資金使用率，和分散多品種的資金管理規(guī)則，是為了更好的活著，不會(huì)在沒(méi)有趨勢(shì)的時(shí)候虧損太多。可以讓賬戶活著見到趨勢(shì)的到來(lái)。

所以，海龜交易系統(tǒng)通過(guò)入場(chǎng)，出場(chǎng)，資金管理三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成了一套交易系統(tǒng)，這套系統(tǒng)的輸出邏輯就是：趨勢(shì)交易。

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