呂梁體育館位于呂梁市政府離石區城區鳳山腳下，為比賽館和訓練館兩大建筑聯(lián)合體，其中比賽館可容納觀(guān)眾4000人，能夠舉行籃球、乒乓球、羽毛球、排球等各種比賽，比賽館地下層可做健身俱樂(lè )部和體育商城。二層可辦會(huì )展。體育館外有全民健身場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)和老年門(mén)球場(chǎng)。下一步是在體育館旁修建游泳館和體育賓館。
2003年，政府又把呂梁老體育場(chǎng)改造作為十件實(shí)事之一，投資500多萬(wàn)重修主席臺和看臺，鋪設了塑膠跑道和綠草茵足球場(chǎng)。一館一場(chǎng)的建設為呂梁山區樹(shù)立了體育設施建設的榜樣，目前，孝義、柳林、中陽(yáng)等縣市都把體育設施建設作為城市基礎建設的重點(diǎn)工程規劃和建設。嶄新的一館一場(chǎng)也使呂梁一躍而成為山西11個(gè)市體育設施建設佼佼者。呂梁市原為呂梁地區，戰爭時(shí)期曾是晉綏邊區政府所在地、革命圣地延安的重要屏障、紅軍東征時(shí)的主戰場(chǎng)。
呂梁既是革命老區，也是貧困地區，建區三十多年一直沒(méi)有一個(gè)體育館，也沒(méi)有標志性體育建筑，地區體育場(chǎng)則年久失修，破爛不堪。呂梁有的縣甚至沒(méi)有體育場(chǎng)，長(cháng)期不舉行體育運動(dòng)會(huì )。然而，高高呂梁山礦產(chǎn)資源豐富，近兩年焦煤業(yè)收入攀升，經(jīng)濟發(fā)展。2002年，借撤地設市之機，呂梁人艱苦奮斗，投資7000多萬(wàn)元，精心打造呂梁山的第一座體育館。